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反洗钱

积极探索 异常识别 —— 某股份制银行反洗钱自定义异常交易监测模式介绍

? ? ? 自定义异常交易监测模式的设计思路是将现行只依赖监管部门发布的异常交易指标转化为结合监管部门发布的异常交易指标,依据本行发现的金融犯罪案例、国外惯用异常交易监测指标、典型金融犯罪案例,通过相对准确的目标锁定模型筛选的方式,降低可疑交易筛选量,提升可疑交易筛选质量,并通过模型和趋势曲线等分析工具,为反洗钱分析人员提供更多的分析辅助信息。

? ? ? 一、分析思路

该行为减少防卫性报送,改变可疑交易报告“量多质差”的问题,该行异常交易监测指标设计分析思路将体现以下几方面:

? ? ?(一)基于主体的目标锁定分析思路

洗钱活动只是少数违法分子的行为,而大多数交易主体的交易都是合法的。洗钱交易属于小概率事件。如果将目标锁定过广,既加大监测成本,也会影响监测的质量。准确定位风险客户主体将是可疑交易监测的高效途径。如果客户主体本身就涉嫌洗钱和恐怖融资,属于反洗钱和反恐怖融资名单监测对象,其交易必定属于重大可疑交易。

? ? ?(二)基于场景的资金网络分析思路

? ? ? 很多的洗钱行为,都会形成一个相对复杂的资金流动场景(网络),账户(节点)多,交易(边)多,并且会呈现出某种结构性异常。也就是说资金的流动网络越复杂,越有规律,有问题的可能性越大。因此我们意识到,构建资金网络,对资金网络进行分析监测,是识别重点可疑的一个有效途径。通过对资金网络的各项特征,如交易(边)金额特征,资金的流向、流量、流速特征,渠道,接触方式特征(如代理人)等的分析,我们归纳和抽象出了若干异常行为将监测从特征环节扩展到场景,从而更加有效地识别可疑交易。

? ? ?(三)基于群组的异常识别特征分析思路

? ? ? 群组分析的思路是将客户按照一定的维度特征分为多个组织,在同一组织中的主体,因其属性的相似,会存在相似的行为特征,即群组的一般行为特征。而与群组的一般行为特征出入较大的主体,是异常的识别突破点。

? ? ?(四)基于审慎的自主填报控制思路

? ? ? 除了目标锁定和模型筛选等功能外,该行还拟预留自主填报的方式,即并非由系统筛选,而由报告人员按照规定的要素填报相关交易和可疑分析。事实上由于洗钱上游犯罪类型的多样性以及洗钱手法的复杂性,有些交易的可疑并非体现在资金量、资金频率等模型或指标特征上,如:客户不能清楚地描述自身业务,账户用途和预期交易;客户对保密性表现出异常的关注;客户对自己的行业缺乏最起码的了解等等。但业务经验丰富的反洗钱管理人员通过有技巧的提问,并凭借职业敏感,则可判定相关交易或客户存在可疑。因此,预留自主填报的通道,将可在一定程度上降低系统筛选的不足,且能提供丰富有价值的线索或案例。

? ? ? 二、项目收获

? ? ? 在当前反洗钱的监管形势下,如何更加有效地提升重点可疑的识别能力,在合理控制人工工作量的同时,通过科技手段发掘有价值的可疑线索。从加强主体(客户)管理、细化和扩展可疑交易监测规则、构造资金交易场景及洗钱案件监控高级模型等几个角度,考虑和设想了一些思路,以期在满足监管要求的同时,使得反洗钱工作上升一个层次。

? ? ? 目前的异常交易的规则监测,主要作用在于发现线索、提示异常,也就是提取洗钱行为中的特征环节。绝大多数的规则是以监测单一主体(客户)或结对主体(对手关系)为出发点的。而在真实的洗钱案件中,很多的洗钱行为,都会形成一个相对复杂的资金流动场景(网络),账户(节点)多,交易(边)多,并且会呈现出某种结构性异常。也就是说资金的流动网络越复杂,越有规律,有问题的可能性越大。因此我们意识到,构建资金网络,对资金网络进行分析监测,是识别重点可疑的一个有效途径。

? ? ?(一)以身份定交易加强客户识别与风险评级管理

? ? ? 对客户的身份识别、洗钱风险等级评定,其目的并不是直接发现洗钱者,而是通过定期的对客户进行KYC审查,了解客户可能洗钱的潜在风险??突侗鹩敕缦掌兰?,与可疑监测是相辅相成、相互作用的两个方面。

? ? ?(二)精细化监测规则参数管理可疑程度

? ? ? 对于人行可疑规则,普遍的做法的是,将规则描述中的特征点进行量化,然后通过警戒线参数进行判定。而某些参数值的设定不当,一定程度上导致了系统提取数据量大。目前,对参数值的意义主要在于揭示交易行为出现了异常,但并未能表达出其异常的程度。比如:当日频繁一般理解为单日出现3次即预警,但是并未对出现3次和30次的予以不同关注。

因此,自主监测将对参数进行精细化管理,通过阶梯、分层设定,更加准备表现风险程度。比如“分散转入、集中转出”的比例为3:1时,可界定为一般可疑;达到8:1时,可界定为重点可疑。从数值的量级角度,简便而直观的对可疑程度进行区分。

? ? ?(三)加强异?;肪呈侗鹱灾骼┱辜嗖夤嬖?/span>

? ? ? 关注和提取异?;方?,对于洗钱识别仍然是简洁有效的手段。从近年来的多起案件中,我们能够发现一些十分明显的异?;方?,如:柜面业务中的代理人异常;自助渠道交易的异常。而随着业务的快速发展,在新型业务中出现的新型洗钱特征。以及对洗钱案件的发现和研究,也出现了以前未曾考虑的一些疑点。银发[2011]116号文就提出了对诸如:拆分交易、规避监测;过渡账户资金快进快出等可疑特征的识别和管理。

? ? ?(四)构建资金网络及交易网络进行涉最场景分析

? ? ? 该行考虑发现资金网络,构建关联的、综合的场景。以每天的交易流水为依据,追踪资金路径,发现交易群体,以账户为点,以交易为边进行构造;然后对多天的网络进行链接,并从多种视角进行分析。

? ? ? 透过资金网络不仅可以直接了解到网络中某个客户、某笔交易,还能关联的看客户所违反的可疑规则,从而将原来相互独立的异?;方?,集成在一个环境中,从而极大的丰富了开展反洗钱可疑识别工作的素材和手段。

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